Buy cease liqudity – это стоп лоссы участников рынка, открывающих лонг позиции. Для трейдинга ордер блоков сперва смотрят на имбаланс и ликвидность, потому что механизмы доставки цены именно так движут рынком. Перекрывают имбаланс (FVG), предлагая эффективно цену покупателям и продавцам, чтобы быстро снять стопы спекулянтов. Хотите ли вы этого или нет, но за вашими стопами идет охота, причем охота конкурирующая. Вы уже должны знать, что крупные ордера сдвинут цену, именно поэтому алгоритмы восполняют свои позиции по частям, по вашим стоп-лоссам и отложенными рыночными ордерами.
Что Такое Ликвидность В Трейдинге На Бирже
Ликвидность важна на всех рынках (акциях, криптовалютах, Forex) и для всех типов торговли (скальпинг и дейтрейдинг, свинг-трейдинг и т. д.). Чтобы ликвидность в трейдинге была высокой, необходимо находиться в зоне высокой активности рынка, где происходит большой объем сделок. В таких зонах спреды (разница между ценой покупки и продажи) маленькие, и трейдер может быстро и без потерь купить или продать актив. Собирать ликвидность в трейдинге — это процесс создания достаточного объема ордеров на покупку или продажу актива, чтобы обеспечить наличие ликвидности на рынке.
Поэтому профессиональные трейдеры ожидают появление крупного предложения и начинают активно покупать или продавать как только такое предложение или спрос поступают на рынок. Мы определили, что ликвидность — это фундаментальное понятие в мире финансов. Она представляет собой легкость, с которой актив может быть куплен или продан без изменения его рыночной цены. Ликвидный рынок позволяет инвесторам быстро продать свои активы в случае необходимости, что значительно снижает риски. На неликвидном рынке инвесторы могут быть вынуждены продавать по невыгодным ценам, что приводит к значительным потерям.
Стакан заполнен не плотно – диапазон доступных для сделок цен уже, чем на высоколиквидных рынках. Чем выше ликвидность, тем проще «провернуть» сделку и реализовать стратегию. Когда мы говорим о каких-либо конкретных шагах в торговле, то должны ориентироваться именно на ликвидные рынки, как наиболее эффективные и подходящие для активных торгов. Разница между рыночными ценами покупки и продажи небольшая. Чем меньше спред, тем ниже «стоимость» торговли и тем она доступнее. Сделки исполняются быстро и без проскальзывания (либо с незаметным проскальзыванием).
Ликвидность – это характеристика торговой активности инструмента. Рассказываем, что такое ликвидность в трейдинге и разбираем «на пальцах», как она образуется на бирже. Рассматриваем риски торговли на неликвидном рынке и показываем, как определить ликвидный инструмент. Подробнее о торговле на бирже – в статье Что такое трейдинг. Так что когда вы определяете ликвидность акции — стоит обращать внимание на то, какие ценовые уровни содержат повышенный объем. Более того, когда цена https://www.xcritical.com/ тестирует крупный кластер — активность инвесторов вновь возобновляется (как торговать по горизонтальным объемам).
Каналы В Трейдинге: Полное Руководство По Торговле Внутри
С точки зрения трейдинга, это свойство актива быть проданным по оптимальной цене − максимально близкой к текущей рыночной. Ликвидностью можно считать способность гарантировать участникам рынка достаточный объем капитала для совершения сделок. Стабильно высокая ликвидность – необходимое условие для быстрых и выгодных транзакций. Впрофессиональных торговых терминалах, данные заявки можно наблюдать винструменте, так называемом «стакан торговых заявок», в просторечие «стаканцен», или просто «стакан».
Самые ликвидные торговые инструменты характеризуются огромными объёмами торгов, минимальными спредами и высокой частотой сделок. Высокая ликвидность на рынке — это гарантия эффективности и безопасности для трейдеров, особенно в условиях высокой волатильности. Это формация свечей двойное дно или двойные вершинки – данные формации нам как правило сигнализируют о развороте цены в другом направление. Равные максимумы и минимумы – для розничного трейдера является важным уровнем поддержки и сопротивления, соответственно розница за данные уровни выставляет свои стоп-приказы. Крупные игроки прекрасно видят где на рынке расположено больше всего стоп-приказов, это основа движения цены от одной ликвидной зоны к другой, тем самым собирая деньги у розничный трейдеров.
- Ряд торговых платформ предоставляют другой полезный инструмент — ленту сделок.
- Возможно, что на децентрализованных биржах также присутствуют маркет-мейкеры, но об этом нет официальной информации.
- Чем активнее торговый интерес с обеих сторон, тем более оптимальной будет зафиксированная в сделках цена.
- Трейдеру важна качественная, а не количественная оценка торгового интереса к определенным ценовым уровням, потому мы с вами зарабатываем на динамике цены.
При низкой ликвидности у трейдера более высокие издержки и значительные риски на преждевременное срабатывания стоп-лоссов в результате расширения спреда. Например, когда в стакане проявляется крупный объем, создается иллюзия торгового интереса и рыночный планктон начинает двигаться в нужном направлении. Но как только к уровню приближается цена, происходит не захват ордера, а отмена такой заявки («съем»).
Но так как вам смысл термина ликвидность уже понятен, то ясчитаю, что не сто́ит рассматривать данные аспекта, уже знакомой намтерминологии. Торгуя на неликвидных рынках, трейдер должен учитывать возможное дробление ордера, проскальзывание, риск манипуляции ценами и появления спуферов. Кроме того, низкая ликвидность ценных бумаг и криптовалют повышает вероятность гэпа.
Также есть DEX-биржи, работающие поставщик ликвидности через ордербук – например, dYdX. Они работают аналогично централизованным криптобиржам, предлагают инструменты анализа и профессиональной торговли. Криптовалютные маркет-мейкеры работают так же, как и фондовые – обеспечивают торги, занимая стороны в сделках. Но маркет-мейкингом могут заниматься частные трейдеры и инвесторы. Некоторые биржи (например, Binance) реализуют специальные программы для маркет-мейкеров с бонусами и скидками на комиссии. Есть специальные боты для розничного маркетмейкинга – например, Humminbot, CryptoHopper, HaasOnline.
Список поставщиков ликвидности публикуется на сайтах площадок. Частные трейдеры не имеют дел с маркет-мейкерами напрямую. На так называемом «розничном форексе» ликвидность обеспечивают брокеры и дилеры. Самый простой визуальный способ оценки ликвидности — вывести дневник трейдера на экран список инструментов и их графики минутного таймфрейма.